文章来源:证券之星

10月16日讯,国债市场早盘小幅上涨,截至上午10:00点,鹏扬30年国债ETF(511090)涨0.01%。债市方面30年期国债期货合约(TL2312)最新价为98.81元,涨0.03%,成交量为2802手,总持仓量为36006手。其余国债期货合约10年期国债(T2312)涨0.02%;5年期国债(TF2312)涨0.02%;2年期国债(TS2312)涨0.01%。(数据来源:中国金融期货交易所)

1. 资金面


(资料图)

央行今日开展1060亿元7天期逆回购操作和7890亿元1年期MLF操作,中标利率均持平,分别为1.8%、2.5%。银行间主要利率债收益率在10月13日晚上8点前普遍下行,现券收益率降幅扩大,其中1年期国债活跃券230016下行2.00BP;5年期国债活跃券230021下行4.00BP;10年期国债活跃券230018下行2.50BP。(数据来源:Wind,东方金诚)

2. 国内市场资讯

日前,国家统计局公布了9月宏观经济数据,综合来看,9月CPI同比持平,PPI降幅继续收窄,社消数据稳步增长,社融数据大超预期。CPI方面,9月中国CPI同比增长0.00%,较前值0.10%稍有回落,基本符合预期,核心CPI同比维持0.80%的增速不变。具体来看,食品价格同比增速跌幅扩大,非食品价格涨幅小幅提升。PPI方面,9月 PPI环比增速继续加快,同比增速跌幅进一步收窄。分行业看,上游行业中,黑色采选PPI明显加速,有色采选PPI增速也加快,煤炭采选仍有较大跌幅,油气开采跌幅则显著收窄,整体符合预期,维持修复方向。最后,社融方面,9月新增社融4.1万亿元,大幅超出市场预期。分部门来看,政府部门融资如期扩张,居民部门融资回暖,企业部门融资高位持平,但基建贷款、制造业贷款增速开始放缓。

综合来看,中国人民银行行长潘功胜在10月14日摩洛哥马拉喀什举行的国际货币基金组织年会上发表讲话时表示,包括工业生产和服务业活动在内的指标显示出经济的积极趋势。潘功胜说,随着抵押贷款规则的放松,许多地区的房地产市场已“显示出复苏的迹象”。他表示,中国地方政府债务风险“是结构性的,总体上是可控的”。

3. 海外市场资讯

10月13日,各期限美国国债收益率普遍下行。美国密歇根大学公布的10月消费者信心指数初值较9月大幅回落,大幅不及预期。1年期通胀预期激增,达到3.8%,创五个月新高。此次美国9月通胀报告比大多数经济学家预期的要强劲,但有市场人士认为这次或许不足以让美联储加大鹰派程度。其中一个很重要原因是,长期债券和贷款利率大幅上升带来的效果类似于加息。美国银行报告显示,美债市场正在经历历史上最大的熊市,通胀高企推动了长期美债的收益率大幅上行。

近日,30年期国债期货上市以来,国债期货产品体系持续完善,机构投资者参与程度不断提升,持仓量稳步增长。鹏扬30年国债ETF(511090)作为市场首只发行的超长久期国债ETF产品,也是目前市场上唯一一只跟踪30年期国债指数的ETF,具有显著的稀缺性。该产品定位为工具型产品可以作为客户的久期配置工具、久期调节工具,尤其在市场利率波动较大时,具备较强交易属性,值得投资者关注。

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